آموزش اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI

این اندیکاتور برای اولین بار توسط دونالد لمبرت به وجود آمده است و اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI

۱٫ سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲٫ تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳٫ CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

در شکل زیر سهم غمینو مورد بررسی قرار گرفته که روند اندیکاتور CCI هم در آن به خوبی نشان داده شده است .

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI  یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم  سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

نکته

SETTING  استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر  معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

۱٫ اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ،  شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

۲٫ اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

 نتیجه گیری اندیکاتور CCI

مهمترین نکته ای که در به کارگیری از تمامی اندیکاتورها از جمله CCI  باید در نظر بگیریم این است که ، اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند. این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اسیلاتوری شناخته شده از این منظر که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند. از مزیت های اصلی  دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما در سهم تعیین می کند .

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور  به عنوان اندیکاتورهای  پیروی روند می باشد شناسایی شده است.  و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Parabolic

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود .  به مثال زیر توجه نمایید:

۲٫ زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید :

• یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که  این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
• شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
• زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
• شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :

نحوه اضافه کردن Parabolic SAR در نرم افزار مفید تریدر

ابتدا در نمودار لگاریتمی ، با انتخاب گزینه INSERT و سپس INDICATOR ، اندیکاتور Parabolic مشخص شده است.

تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر 

در اکثر مواقع تنظیمات مقداری اندیکاتور به صورت بالا می باشد .

استفاده هم زمان اندیکاتور Parabolic و ADX 

به نمودار زیر را توجه نمایید :

همان طور که مشاهده می نماییم ، زمانی که ADX در شرایط مثبت خود قرار دارد ، اندیکاتور Parabolic در حالت صعودی خود قرار دارد و بالعکس

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط برگشت قیمت توصیه می شود . کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی امکان شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم را بررسی می کند. و همان طور که می دانیم ، از این اندیکاتور هم باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود.

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ،  توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR  هم کاهش می یابد.

نکته

منظور از نوسانات موجود در بازار  چیست ؟

افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه  زمانی ، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می دهد.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

H : قیمت بالا

l : قیمت پایین

جالب بدانید که اندیکاتور ATR زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی می باشد .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

معمولا دوره زمانی که در نظر گرفته می شود ، ۱۴ روزه می باشد اما امکان تغییر دوره زمانی برای معامله گر بر حسب ترجیحات معاملاتی آن وجود دارد .

سیگنال های خرید و فروش ATR

در تصویر زیر نقاط خرید و فروش مشخص شده است. که خرید در کف قیمتی صورت می گیرد و فروش هم در نقاط سقف انجام می گردد.

نتیجه گیری

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در سهم را بر اساس شرایط موجود در بازار مشخص می کند. معامله گران هم از این اندیکاتور به منظور اینکه سود خود را محافظت کنند ، استفاده می کنند. برای آنکه این اندیکاتور مفید واقع شود بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکاستیک stochastic

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتوربرای اولین بار  توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین  قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که  از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در  این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought)  و اشباع فروش  (over sold) اهمیت دارد.   عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما  از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی  باید باشیم.

در شکل زیر نقاط اشباع خرید و  اشباع فروش در سهم وخاور در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار گرفته می باشد.

فرمول اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه  زمانی ۵ روزه اخیر  ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند . در شکل زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است.

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده  نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نمایید . نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم.

یک مطلب جالب دیگر بخوانید؛  فاکتورهای مهم بنیادی در پتروشیمی فن آوران

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.

نکته

زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ،  واگرایی قابل اتکا تر می باشد.

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

شکل بالا نمودار ساعتی سهم تکمبا است. که شاهد واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و می بینیم که سهم بعد از اتمام روند صعودی خود ، ریزش پیدا کرده  است.

نمودار بالا در خصوص سهم خودرو ، در تایم فریم روزانه است. شاهد واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک هستیم . همان طور که در قیمت سهم می بینیم ، بعد از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. واگرایی هم از نوع واگرایی معمولی مثبت می باشد. به این معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش بسازد و حالت نزولی به خود گرفته است. ولی چوندر اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی  معامله گران  دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی  معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

AG0661          کد معرف جهت کارگزاری آگاه

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M: مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

1. 
2. 

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ،  زمانی که  اندیکاتور  بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که  اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که  اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه  هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

• شکسته شدن خط روند

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه)  می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

• موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ،  فرصت  معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد  و زمانی که اندیکاتور مومنتوم  ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

• واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.

یک مطلب جالب دیگر بخوانید؛  فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کالسیمین

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات  مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ،  اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی  پیدا کرده است.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بلکه  می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود ولی میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری است.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال